隔夜利息是怎么来的怎么计算的?
隔夜利息计算公式:对于USD为目标货币的组合:例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0。1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1。7718/1。7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。 比如利息差为Prmbuy0。42%(年利息差)。则持有英镑的客户会赚取利息,计算方式如下: 0。42%/360x10000x3手x1。7722x1天=$0。62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。 对于USD为基准货币的组合:例如USD/JPY: 假设是100K(标准手,1标准手)帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市...全部
隔夜利息计算公式:对于USD为目标货币的组合:例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0。1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1。7718/1。7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。
比如利息差为Prmbuy0。42%(年利息差)。则持有英镑的客户会赚取利息,计算方式如下: 0。42%/360x10000x3手x1。7722x1天=$0。62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。
对于USD为基准货币的组合:例如USD/JPY: 假设是100K(标准手,1标准手)帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107。44/107。47, 过夜至周四, PrmSell%-2。
18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:-2。18%/360x100000x1手x 3天= $18。17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。
)对于交叉货币的组合:例如EUR/GBP: 假设是1K(0。01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0。6885/0。6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3。71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:-3。
71%/360x1000x5手x0。6890x1天= (£0。355)=($0。63)客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。周二:1天隔夜利息。
周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。收起