X服从泊松分布,求期望 E(|X-λ|)
不是火星文啦,是概率论概念。从P(X=E 1)/P(X=E)=λ/(E 1)就可以看出来P(X=E)先增大后减小,也就是说从0P(X=E),这是增大,当E〉λ-1时不等式变号,函数递减。先递增后递减,当然就不是单调函数了。 所谓期望就是用样本的值来近似代替总体中未知参数的值,所以: 既然λ的似然期望是X的均值,那E(|X-λ|)期望就是样本均值的平方。
不是火星文啦,是概率论概念。从P(X=E 1)/P(X=E)=λ/(E 1)就可以看出来P(X=E)先增大后减小,也就是说从0P(X=E),这是增大,当E〉λ-1时不等式变号,函数递减。先递增后递减,当然就不是单调函数了。
所谓期望就是用样本的值来近似代替总体中未知参数的值,所以: 既然λ的似然期望是X的均值,那E(|X-λ|)期望就是样本均值的平方。收起