概率论设随机变量X,Y相互独立,
当X与Y相互独立时,Z=X+Y的密度函数是X的密度函数与Y的密度函数的卷积。
因为fX(x)=1(00),所以
fZ(z)=∫fX(z-y)*fY(y)*dy=∫e^(-y)*dy
=
0 (z=1)
M的分布函数是X的分布函数与Y的分布函数的乘积,M的密度函数是M的分布函数的导函数。
因为FX(z)=0(z=1)
FY(z)=0(z0)
所以Z=max(X,Y)的分布函数
FZ(z)=0(z=1)
Z=max(X,Y)的密度函数
fZ(z)=0(z=1)
。
当X与Y相互独立时,Z=X+Y的密度函数是X的密度函数与Y的密度函数的卷积。
因为fX(x)=1(00),所以
fZ(z)=∫fX(z-y)*fY(y)*dy=∫e^(-y)*dy
=
0 (z=1)
M的分布函数是X的分布函数与Y的分布函数的乘积,M的密度函数是M的分布函数的导函数。
因为FX(z)=0(z=1)
FY(z)=0(z0)
所以Z=max(X,Y)的分布函数
FZ(z)=0(z=1)
Z=max(X,Y)的密度函数
fZ(z)=0(z=1)
。
收起