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数学建模:金融投资问题

  金融投资问题 某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题: 1)准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产(如股票,外汇等)。它必须根据历史数据估计在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性有多大,以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。
   2)如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%,那么初始投资额最多应为多少。 下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额(单位为万元)的统计数据, 假定每天结算一次,保持每天在市场上的投资额为1000万元: 收益额 天数11111 收益额 1716天数 6 3 4 7 5 8 收益额1 110987654天数 106收益额 3 2 1 0 -1 -2 天数 6 8 9 5 9 3 收益额-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13天数 221收益额 -14 -15 -16 -17 天数 0 1 0 0 收益额 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 天数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 收益额-27 -28 -29 -30 天数 0 0 0 0 要求: 1) 参考以上数据,建立两种模型来解决前述的两个问题,并对这两个模型加以比较; 2) 讨论二周期情形(如今后两天内)上述两个问题的答案。
   3) 陈述上述两个问题的一般形式(即初始投资额为M, 限定损失额为L, 置信度为 1- , T 个周期)及其解决方案。 。

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