程序化交易是什么?
程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。 程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。 这四项组成了整个程序化交易系统。
程序化交易系统的投资模式
1。 将交易模式系统...全部
程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。
这四项组成了整个程序化交易系统。
程序化交易系统的投资模式
1。 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。
2。 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。
3。 确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。
投资的关键性优势
1。 有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。
2。 系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素
3。 讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。
4。
稳健的投资报酬率。
5。 大赚小赔的优异稳定性。
6。 有效的风险控管。
目前支持股票等金融产品可编程交易的软件主要是机智自动化交易软件已经实现止损止赢和条件单功能，等于部分实现程序化交易。
在确定了总体的构建思路后，应该对一个完整的交易系统的每一部分进行量化，包括：
一、最大单笔和总体交易头寸的确立，我觉得以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定比较合适。
二、开仓时机的选择。既然确定了追随趋势，那么价格就应该是我们最为关心的指标，可以以价格突破某个高点作为开仓的信号，但是这个开仓信号可以加以其它不同条件进行过滤，把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉，比如可以结合价格与均线的距离来确定。
三、加仓次数和时机的选择。关于加仓，是比较难于掌握的一个操作步骤，我初步认为加仓应该是在趋势已经确立后再进行，突破了明显压力或者支撑，而这个压力或者支撑是否可以直接采用在技术分析上的价位?这样做会不会与整个程序化交易系统产生比较大冲突?因为这个毕竟是主观的东西，而且还难以在操作之前量化，与程序化交易系统的构造初衷有所背离，究竟可不可行还值得商榷。
四、止损位的设定。止损是整个交易系统中比较重要的部分，与确定最大头寸相似，我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待，并在加仓之后调整止损点位。
五、盈利头寸的平仓。
关于平仓，因为是追随趋势，那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作，但在数量上如何界定是小回调还是大调整，抑或是价格反转，还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现，但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。
总体上来说，以追随趋势为思路来设计的交易系统，其成功率一定达不到50%，因为市场的运动特征必然会导致出现这样的结果，但是在趋势明确的时候，盈利率却很可能很高。如果不考虑交易成本，那么期货市场本身就是个零和市场，赚钱的人赚到的钱和亏钱的人亏损的钱是相同的，而长期以来针对这样的一个市场能不能做出一套保赚不亏的交易系统一直都是有争议的，因为历史经验证明无论是多么成功的交易者，都会在这个市场中出现反复，市场只要存在其交易就必然进行，而在交易者退出市场之前什么事情都有可能发生，现在能赚钱的交易系统在今后的一段时间里可能就不好用了，所以说这个市场上根本就没有也不可能有那么一套在任何时间任何情况下都能屡试不爽的交易系统，可见不断地验证和修正对于交易系统是非常重要的。
最后提一点，程序化交易可能的最大好处就是可以帮助系统使用者最大程度地克服人性贪婪和恐惧的弱点。收起
