1。为什么必要报酬率高于票面利率,债券的价值会低于面值。如何从概念上理解。 2。在两种证券组合形成的机会集上,有1~2一段向右弯曲(当相关系数为2,06年教材第124页)。为什么说它是抵消效应。什么是抵消效应? 3。06年教材第119页,k巴是如何算出的。是前面的预期报酬率的算法,还是直接(90+15-60)/3 望不吝赐教,万分感谢!!
必要报酬率是企业要求的最低报酬率,如果这个报酬率高于票面利率,即企业将来实际收到的利息低于企业所要求的利息收入,那么债券的价格就要低一些,算是给予投资人因为将来少获得利息收入而事先给的补偿,反之亦然.
必要报酬率是企业要求的最低报酬率,如果这个报酬率高于票面利率,即企业将来实际收到的利息低于企业所要求的利息收入,那么债券的价格就要低一些,算是给予投资人因为将来少获得利息收入而事先给的补偿,反之亦然. 收起
“假设市场利率保持不变,溢价发行债权的价值会随时间的延续...
没办法传那么多上来呢? 我把翻译好的剪切下来然后当图片存...
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