100分求一道数学建模题的做法1
某投资公司经理正在考虑将30万元基金用于股票投资。经过慎重考虑,他从所有上市交易的股票中选择了三种股票作为候选投资对象。经过分析,该经理认为每年股票1的期望收益为每股5(元),方差为4;股票2的期望收益为每股8(元),而方差为36;股票3的期望收益为每股10(元),而方差为100。 假设不同股票的收益是相互独立的,目前股票1、2、3的市价分别为每股20元、25元,30元。投资风险用收益的方差大小来衡量,如股票1投资x股时,投资风险为4x2。
1) 如果不考虑投资风险,如何投资可以得到最大的期望收益?
2) 如果该投资人期望今年至少得到5万元的投资收益,但是希望投资的总风险最小,则应如...全部
某投资公司经理正在考虑将30万元基金用于股票投资。经过慎重考虑,他从所有上市交易的股票中选择了三种股票作为候选投资对象。经过分析,该经理认为每年股票1的期望收益为每股5(元),方差为4;股票2的期望收益为每股8(元),而方差为36;股票3的期望收益为每股10(元),而方差为100。
假设不同股票的收益是相互独立的,目前股票1、2、3的市价分别为每股20元、25元,30元。投资风险用收益的方差大小来衡量,如股票1投资x股时,投资风险为4x2。
1) 如果不考虑投资风险,如何投资可以得到最大的期望收益?
2) 如果该投资人期望今年至少得到5万元的投资收益,但是希望投资的总风险最小,则应如何投资?
3) 计算在不同的投资期望收益(从0到最大收益,以整万元为单位)下投资的总风险
类似题型 你自己再研究一下吧
参考解答:
问题1)全部投资于股票3,最大的期望收益10万元。
问题2)分别用x1 、x2和 x3 表示投资股票1、2、3的数量,决策目标可以表示为
Min (1)
投资的期望收益约束为
5x1+8x2 +10x3>=50000 (2)
考虑可用于投资的资金的限制,即
20x1+25x2+30x3 £ 300000 (3)
(1)-(3)构成本题的优化模型(加上x1 和 x2的非负限制)。
MATLAB程序如下:
H=[8 0 0;0 72 0;0 0 200];
A=[-5 -8 -10;20 25 30];
c=[0 0 0];
b=[-50000,30000];
v1=[0,0,0];
[x,f]=quadprog(H,c,A,b,[],[],v1);
x
VAR=f
REV=-A(1,:)*x
计算结果为:
X= 6923。
07692307693,1230。76923076923,553。84615384615
VAR = 2。769230769230770e+008
REV = 50000
由于在投资时购买股票的数量必须是整数,我们简单将上述结果取整。
例如:
x1=6923,x2=1231,x3 =554(股)。所用去的资金为185855(元),期望利润为50003(元),此时的风险(方差)为 276956312。
问题3): 分别计算期望利润为0~10万元的情况,MATLAB程序如下:
H=[8 0 0;0 72 0;0 0 200];
A=[-5 -8 -10;20 25 30];
c=[0 0 0];
v1=[0 0 0];
for i=1:11,
b=[10000*(-i+1),300000];
x=quadprog(H,c,A,b,[],[],v1);
REV(i)=-A(1,:)*x;
VAR(i)=x'*H*x/2。
0;
end
plot(REV,VAR);
xlabel('REV');
ylabel('VAR');
。收起