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证券组合的标准差是?

完全正相关的证券A和B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券...[展开]
2018-02-01 22:40:44 举报
其他答案
2018-02-01 23:09:44
举报341 评论
期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方

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